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エクセルでの相関係数の求め方を説明します。
今回は例としてドル円とＮＺドル円の相関係数を求めます。
測定期間は2006年9月29日から2007年9月28日までの１年間とします。
まずは対象となる通貨ペアのデータを取得します。
データは下記のサイトから取得できます。
■Pacific Exchange Rate Service
http://fx.sauder.ubc.ca/data.html
ひまわり証券
※ひまわり証券のサイトのトップページ→外国為替取引（真ん中）→価格情報（右下）をクリックすればデータを取得できるページに辿り着きます。
右下に検索窓があるので、そこでデータを取得したい通貨を検索して通貨コードをクリック。
最後にＣＳＶデータをクリックすれば、日足・週足・月足のデータをエクセルに貼り付けることができます。
１．取得したデータをエクセルに貼り付けます。
２．相関係数を求めるにはＣＯＲＲＥＬ関数を使用します。
任意のセルに＝ＣＯＲＲＥＬ（Ｂ２：Ｂ２５２，Ｃ２：Ｃ２５２）と入力してEnterキーを押します。
ドル円とＮＺドル円の相関係数は０．７０となりました。
相関係数は＋１に近いほど順相関なので、過去１年間においては、
ドル円とＮＺドル円に分散していてもあまり分散効果は期待できなかったことがわかりました。
相関係数は測定期間が違えば変わってくるので、
いろいろと測定期間を変えてみて総合的に判断することが大切です。
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スワップ運用では分散投資が重要です。
複数の通貨ペアに分散することで為替変動のリスクを抑えることができます。
しかし、ただ闇雲に分散すればいいわけではありません。
値動きの似ている通貨ペアだけに分散しても効果はありません。
二つの異なる通貨ペアの値動きを知る目安として相関係数があります。
相関係数は＋１から−１までの数値で表され、
＋１に近いほど順相関、−１に近いほど逆相関の関係にあることを示しています。
つまり、＋１に近いほど似たような値動きで、−１に近いほど反対の値動きということです。
| USD/JPY | EUR/JPY | GBP/JPY | CHF/JPY | CAD/JPY | AUD/JPY | NZD/JPY | EUR/USD |
USD/JPY | - | -0.54 | -0.32 | -0.47 | -0.15 | -0.54 | -0.62 | -0.81 |
EUR/JPY | -0.54 | - | 0.93 | 0.98 | 0.80 | 0.96 | 0.94 | 0.93 |
GBP/JPY | -0.32 | 0.93 | - | 0.92 | 0.83 | 0.90 | 0.84 | 0.79 |
CHF/JPY | -0.47 | 0.98 | 0.92 | - | 0.73 | 0.90 | 0.91 | 0.88 |
CAD/JPY | -0.15 | 0.80 | 0.83 | 0.73 | - | 0.84 | 0.72 | 0.61 |
AUD/JPY | -0.54 | 0.96 | 0.90 | 0.90 | 0.84 | - | 0.96 | 0.90 |
NZD/JPY | -0.62 | 0.94 | 0.91 | 0.91 | 0.72 | 0.96 | - | 0.92 |
EUR/USD | -0.81 | 0.93 | 0.79 | 0.88 | 0.61 | 0.90 | 0.92 | - |
上記の表は、2001年から2006年の月足レートをもとに相関係数を表したものです。
ユーロ円とポンド円の相関係数は０．９３です。
＋１に近いほど順相関なので、ユーロ円とポンド円は過去６年間においては
似たような値動きだったことを示しています。
つまり、ユーロ円とポンド円に分散投資していても、
リスク分散の効果はあまり期待できなかったことがわかります。
ドル円とユーロ円の相関係数は−０．５４です。
−１に近いほど逆相関なので、
ドル円とユーロ円は過去６年間においては逆の値動きに近かったことを示しています。
ドル円とユーロ円に分散投資していれば、
かなりのリスク分散効果が期待できたと言えます。
相関係数を活用すれば、分散投資の幅が広がります。
ただ気をつけておきたいのは、相関係数は過去の一定期間の値動きから算出されたものなので、測定期間が変われば当然算出される相関係数も違ってきます。
測定期間をいろいろと変えてみて、総合的に判断することが大切です。
相関係数はエクセルを使えば簡単に計算することが出来ます。
次回はエクセルでの相関係数の求め方を説明します。
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▼ 通貨を分散する
投資の世界には「卵を一つのかごに盛るな」という有名な言葉があります。
複数の卵を一つのかごだけに入れてしまうと、そのかごを落としてしまえばすべての卵が割れてしまいます。一方、複数のかごに分けて入れておけば、一つのかごを落としてしまっても他の卵は割れることなく無事です。
つまり、投資対象を一つに絞るのではなく、複数に分散することが重要だということです。
ＦＸにおいても、一つの通貨ペアだけに集中投資するのではなく、
複数の通貨ペアに分散投資することで格段にリスクを減らすことができます。
では、どのように分散すれば効果的にリスクを減らすことができるのでしょうか。
１．地域別に分散する
北米 米ドル・カナダドルなど
欧州 ユーロ・ポンド・スイスフランなど
アジア シンガポールドル・中国元など
豪州 豪ドル・ＮＺドルなど
新興国 南アフリカランド・トルコリラなど
地理的に近い国同士は経済的な結びつきが強いので、
似たような値動きをする傾向があります。
ユーロとスイスフラン、豪ドルとＮＺドルはその傾向が特に強く現れています。
似たような値動きをする通貨だけでは、いくら分散していても効果はありません。
地域別に偏りなく分散することが分散投資の基本です。
２．売り通貨を分散する
円・スイスフラン・シンガポールドルなどの低金利通貨に分散する
クロス円だけに分散していると、円が全面高になったときにリスクをもろにかぶってしまいます。
クロス円以外の通貨ペアを保有すれば、円高リスクを減らすことができるため、
高い分散投資効果が期待できます。
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